长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金2016年第4季度报告

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长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金2016年第4季度报告

公告日期:2017-01-21  长盛同瑞中证200分级2016年第4季度报告长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金2016年第4季度报告2016年12月31日基金管理人:长盛基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:2017年1月21日第2页共12页§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称长盛同瑞中证200分级场内简称长盛同瑞基金主代码160808交易代码160808基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年12月6日报告期末基金份额总额17,808,份投资目标本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证200指数的有效跟踪。 投资策略本基金采用完全复制法,按照成份股在中证200指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证200指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中证200指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。

现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。

基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。 业绩比较基准中证200指数收益率×95%+一年期银行定期存款利率(税后)风险收益特征本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 第3页共12页基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司下属分级基金简称长盛同瑞A......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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